EN Kayıtlı geçmiş: yükleniyor…

Temel terimler — Call, Put, Strike, Premium, Expiry, DTE, IV, Delta ve strateji adları bilinçli olarak İngilizce bırakıldı.

Eğitim İçin Backtester

Fiyatlar ve implied volatility simüle edilir; her dolum eğimli bir Black-Scholes orta fiyatıdır. Sonuçlar bir kuralın nasıl davrandığını gösterir, ne kazanılacağını değil. Gerçek underlying fiyatıyla denemek için günlük CSV yükleyin.
Bu sonuçları nasıl okumalı
  • İşlemler Black-Scholes orta fiyatından gerçekleşir — gerçek piyasalar size spread’i ödetir.
  • Erken kullanım yok; Amerikan tipi kullanım yaklaşık hesaplanır.
  • Günde bir oynaklık anlık görüntüsü — gün içi dalgalanmalar modellenmez (Gün içi çıkış kontrolü açık değilse).
  • Yaklaşık iki yıllık geçmiş kabaca tek bir piyasa rejimidir. Simüle edilmiş geçmiş sonuçlar hiçbir şeyi öngörmez.

Varlık ve düşüş i

Seçili işlemin Payoff grafiği i

İşlem kâr/zarar dağılımı i

Aylık getiriler i

Hesap değerindeki aylık değişim

İşlemler nasıl kapandı i

İstatistikler i

İşlem kaydı i

Opsiyon backtest'i için başlangıç rehberi

Backtest, sabit bir işlem kural setini geçmiş fiyatlara aynen uygular ve ne olacağını — geriye dönük bakışsız, duygusuz, mekanik biçimde — gösterir. Asıl amaç son dolar rakamı değildir; stratejinin nasıl davrandığını öğrenmektir — ne zaman kazanır, nasıl kaybeder, düşüşler ne kadar derin olur.

Backtest nedir — ne değildir

Bu aracın varsayılan verisi simüle edilir: dayanak varlık stokastik bir yol izler, IV bir skew modelinden gelir ve her dolum Black-Scholes orta fiyatıdır. Sonuçlar bu yüzden bir kural setinin makul koşullar altında nasıl davrandığını gösterir — ne kazanılacağını değil. Gerçek piyasalar Bid/Ask spread'ini ödetir, opsiyonları erken kullandırır ve gün içinde sert hareket eder. (Günlük fiyat CSV'si yükleyerek aynı kuralları gerçek dayanak fiyatlarıyla test edebilirsiniz.) Her çıktıyı bir söz değil, bir soru olarak görün: “orada neden kaybetti?”

Her çıktıyı nasıl okumalı

Temel istatistikler ne anlama gelir

Eğri uydurmadan (overfitting) kaçınmak

Bu veri setinde hisse eğrisi mükemmel görünene kadar DTE, Delta ve hedefleri ayarlamak eğri uydurmadır: kuralları sinyale değil gürültüye uydurdunuz. Parametreleri az ve yuvarlak tutun (45 DTE, %50 hedef), çöküş simülasyonu dahil birkaç sembol ve rejimde yeniden çalıştırın ve rastgele tohum değişince kaybolan her avantajdan şüphelenin.

Simülasyonun sınırları

Sık sorulan sorular

Opsiyon backtest'i nedir?

Tam tanımlanmış bir stratejinin — girişler, çıkışlar, büyüklük, her bacak — geçmiş veya simüle veriye, geriye dönük bakış olmadan, mekanik biçimde uygulanmasıdır.

Bu sonuçlar gerçek mi, simülasyon mu?

Kayıtlı geçmiş gerçek dayanak kapanışlarını kullanır; simüle modda tüm yol uydurulur. Her iki durumda da opsiyon fiyatları modellenir ve dolumlar orta fiyattan olur.

Eğri uydurma (overfitting) nedir?

Tek bir veri setinde eğri mükemmel görünene kadar parametreleri ayarlamaktır. Strateji sinyale değil gürültüye uyar ve genelde yeni veride başarısız olur.

Bu sonuçlarla gerçek parayla işlem yapabilir miyim?

Hayır — bu sayfa eğitim amaçlıdır. Gerçek dolumlar Bid/Ask spread'i öder ve erken kullanıma maruz kalır; rejimler değişir; iki yıl küçük bir örnektir.

Siteye destek ol

Dersler, Builder ve Backtest ücretsiz kalır. İşe yaradıysa bir kahve ısmarlayabilirsiniz — ödeme duvarı yok, hesap gerekmez.

Bana bir kahve ısmarla